Temas Avanzados

Estas conferencias están diseñadas para llevar a los traders de opciones de nivel experto a estrategias aún más avanzadas. Se requiere que los estudiantes tengan un nivel justo de conocimiento matemático. Experiencia en STEM y / o haber finalizado el Master Level CycleTodos los temas tienen un comienzo común, pero se ramifican según las preferencias de cada estudiante.

Debido a la complejidad de los temas, esta clase estará disponible a pedido de estudiantes individuales o de pequeños grupos institucionales.

Precio: Ponerse en contacto para cotización 

Formato de la Clase:
Dependiendo de la disponibilidad del estudiante (en persona o virtual, o ambos)

Duración: 20 – 30 horas

Ubicación Mutuo acuerdo

Lecturas (14 Horas)

• Risk Neutral Prices
• Option Pricing theory, Binomial & BSM Models
• Implied Volatility as a failure of the BSM Model
• Introduction to Stochastic Volatility and Volatility Surface Dynamics
• Translating between risk neutral and full risk worlds
• Computing final distributions from options prices

Electivas:
Variance Track (6 horas)

• Trading pure Variance with Variance Swaps and Variance Futures
• Statistical arbitrage between linear products (VIX futures) and convex products (Variance Swaps)
• Monetizing VRP with Swaps.

Vomma Track (6 horas)

• VIX Options and its characteristics
• Trading Volatility of Volatility
• Exploiting second order Volatility Effects

Risk and Uncertainty Track (6 horas)

• Introduction to Ambiguity & Knightian Uncertainty
• Correlation between Ambiguity & Market Direction
• Computer Models to compute Real Time Ambiguity